Estratégia de negociação slv

ASIR Trading Strategy - ZSL & amp; SLV.
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Esta semana passada foi insana para a ASIR. Perdemos a maioria de nossos ganhos da prata durante o declínio e logo começamos a entrar em pânico. A mesa inteira começou a se perguntar como poderíamos nos recuperar de uma perda tão grande. Para aqueles que não sabem, a ASIR passou de cerca de US $ 800 a US $ 400 em um dia. Foi uma intensa reunião de recepção e eu esperava que a prata aumentasse, mas com a morte de Bin Laden e a notícia de que a prata estava se corrigindo, nos fez perceber que segurar prata por mais tempo só levaria a mais perdas.

Estratégia de negociação da Slv
Encontrar uma estratégia comercial vencedora pode ser uma coisa muito difícil. O mercado de ações é um jogo brutal que ataca os fracos.
Embora existam muitas técnicas que os traders usam para lucrar com o movimento de negociação do swing e os movimentos de preço do ETF, parece ultimamente que o método mais popular é de natureza técnica. Computadores e software de troca de computadores: muitas pessoas simplesmente não estão cientes de que os novos e aprimorados algoritmos de software de computador profissionais ditam as direções e os níveis de preço das ações. Para encontrar um método de negociação vencedor, é entender que você está acompanhando modelos de computador e seus resultados.
Milhões de ações da Apple são negociadas todos os dias nos mercados, por milhões de pessoas. seria preciso um esforço incrível e coordenado para manter o preço das ações em uma linha de tendência perfeita por um longo período de tempo - os computadores devem estar fortemente envolvidos no controle do movimento dos preços.
Uma vez que os sistemas de negociação de computadores realmente orientam os níveis de preços de mercado, um método bem conhecido de rastreamento de ações e ETFs é seguir os níveis de suporte e resistência no mercado. Em outras palavras, seguir a tendência do mercado, até que essa tendência mude.
Melhor estratégia de negociação Swing.
Entendendo os níveis de suporte e resistência.
O que exatamente são os níveis de suporte e resistência de um estoque ou ETF? São níveis de preços imaginários, pré-negociados, nos quais os sistemas de computação profissionais atribuem peso como sendo "importantes". para níveis futuros de preços, e aumentar ou diminuir a compra e venda em conformidade.
Quando a Resistência é violada, ela se torna Suporte. e vice versa.
Suporte é um nível de preço negociado anteriormente de uma ação, ETF, commodity ou índice inteiro que manterá esse nível de preço intacto - no passado histórico de negociação da garantia, essa ação ou ETF foi negociada e comprada o suficiente para manter esse nível de preço.
O suporte se torna resistente quando um nível de suporte é quebrado. A resistência age como uma barreira que mantém os preços sob controle, até que o nível de preço seja quebrado e então se torne um nível de suporte.
As estratégias de ações negociadas com swing comum tentam capitalizar as mudanças de tendência entre os níveis de suporte e resistência de um estoque, como no gráfico SLF ETF acima.
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Encontrando uma estratégia de negociação de castiçal de martelo com pernas longas (SLV, ALSK)
Melhores negócios on-line: Eu tenho tentado chegar a uma estratégia de negociação de reversão de castiçal de martelo legged longa válida. Até agora ainda estou nos estágios exploratórios e não consegui chegar.
com um sistema perfeitamente claro sobre como negociá-los.
Eu estou principalmente interessado na variedade LONG LEGGED (também conhecida como uma longa cauda de fundo) de castiçais de reversão de martelo. Castiçais de martelo são um centavo de uma dúzia, mas a variedade LONG LEGGED não são, eles são muito raros, e quando eles realmente aparecem eles apresentam algumas dinâmicas de negociação potencialmente interessantes.
O objetivo geral é conseguir entre 5% a 10% de retorno consistente com esses sinais. É claro que sempre existe a chance de um retorno maior do que aquele usando um% de trailing stop, por exemplo, mas a quest inicial é conseguir apenas um retorno de 5 a 10% por setup.
O aspecto desafiador desses padrões candelabro de um dia é ONDE eles aparecem no ciclo de vida de um gráfico de preços de ações. Onde eles realmente aparecem, faz uma grande diferença se eles se qualificam como uma boa configuração ou não. Por exemplo, se um castiçal de martelo com pernas compridas aparece no fundo de uma pesada faixa de congestionamento, ele oferece um sinal menos claro para mim. No entanto, se um castiçal de martelo com pernas compridas aparecer como um dia externo, e o ponto baixo do martelo como próximo a uma longa faixa de negociação de apoio de alguns meses atrás, então a configuração de negociação é potencialmente muito mais poderosa.
Portanto, há sempre um julgamento com os castiçais de martelo de pernas compridas. Acho impossível, na maioria das vezes, voltar a testar esses castiçais de martelo de pernas longas, devido à natureza particular das configurações. Existem muitos critérios em potencial e não consigo ajustar minha verificação de volta o suficiente para obter dados confiáveis.
Isso não é necessariamente um problema, já que a variedade de castiçais de martelo de pernas longas é rara o suficiente para que se possa examinar os poucos que aparecem a cada poucas semanas.
Eu tenho visto muitos scans para castiçais de reversão de martelo nos sites de digitalização de ações livres na internet, mas eu não fui capaz de encontrar uma boa varredura on-line que identifica consistentemente a variedade LONG LEGGED de reversão de castiçal de martelo.
Em vez disso, fiz uma varredura personalizada do Metastock que até agora faz um bom trabalho em produzir alguns potenciais por semana. Está longe de ser perfeito, mas faz um bom trabalho o suficiente para que apenas eu veja talvez cerca de 10 gráficos por dia.
A varredura é essencialmente a seguinte:
LongLowerShadow () AND VOLUME & gt; 1000000 E ((ALTO BAIXO) / ALTO) & gt; 0,05.
Por isso, identifica candelabros com uma sombra longa menor, um milhão de ações ou mais e uma volatilidade intra-dia de 5% ou mais.
A Psicologia dos Castiçais de Martelo de Reversão da Cauda Longa.
Se você pensar em todos os padrões potenciais de reversão de castiçais, as reversões de martelo de cauda longas são talvez um dos mais potentes padrões de reversão. Por quê?
Um dos motivos é que estamos tentando identificar uma mudança na tendência de baixo para cima. Normalmente, os fundos em ações são feitos mais repentina e rapidamente do que os topos. A longa reversão castiçal de martelo de cauda descreve uma situação de pânico de curto prazo. Quanto mais longa a cauda do candelabro, maior a profundidade do pânico.
Então, até certo ponto, há uma extinção de longos (também conhecida como capitulação) após a conclusão do longo castiçal de cauda. Eu posso te dizer em primeira mão que eu tenho 'dentro' castiçais de reversão de martelo de cauda de fundo longo nos baixos e ter vendido certo no baixo no passado apenas para ver o comércio de ações voltar perto da abertura e até fechar mais alto até o final do dia. Então, eu sei bem claramente em minha mente como é estar dentro de um e a intensidade da capitulação nos baixos e também a emoção arrependida de ter caído bem perto dos baixos, apenas para ver o comércio de ações inalterado pelo fechamento.
Aqueles que falham no início do dia são, provavelmente, os "shorts tardios" e, no final do dia, encontram-se com um ponto de equilíbrio ou com pequena perda, depois de terem tido ganhos consideráveis ​​no intra-dia.
Dependendo do que acontecer no dia seguinte, os bermudas podem ter que cobrir imediatamente ou aguardar por um tempo para ver se ainda há alguma tendência para baixo.
Um Candelabro de Martelo de Cauda Longa Assente é uma Gama de Negociação.
Em uma base intradiária, um castiçal de martelo de cauda longa define um intervalo de negociação claro com um alto e um baixo. Esta é a melhor maneira de enquadrar a estrutura do mercado. Temos um ponto baixo e um ponto alto marcado pela alta do dia e a baixa do dia.
Para mim, o baixo do martelo representa uma zona de suporte potencialmente poderosa e um nível que precisa ser observado com muito cuidado em busca de sinais de reversão com base na suposição de que o preço pode voltar a esse nível.
A alta representa a resistência e é o nível que precisa ser excedido e que precisa ser mantido como suporte para que o estoque possa continuar em alta com a nova força da tendência.
A Alaska Communications Systems Group Inc. (NASDAQ: ALSK) é uma ação que surgiu na análise do Metastock há vários dias. Pode-se ver que a primeira inversão do martelo não levou a um bom sinal. Três dias depois, o estoque continuou a quebrar.
O castiçal de reversão de martelo mais recente pode ser mais promissor, mas mais uma vez vemos que o preço está voltando para o ponto baixo do martelo. Este é um ponto chave. Após cada longo martelo de reversão de cauda, ​​existe o potencial de que o preço retornará para testar novamente a baixa da reversão do martelo, momento em que um possível sinal forte de compra é gerado.
Em alguns casos, o preço fará um novo teste e, em outros, apenas um "reteste parcial".
Parece-me que a melhor abordagem de negociação com reversões de castiçal de martelo de cauda longa é a seguinte:
A. Para martelos que se formam durante tendências muito acentuadas ou quase verticais:
Espere pelo menos 3 dias de negociação depois que o castiçal do martelo for formado para obter uma imagem melhor de como a ação quer reagir e se será capaz de inverter a tendência.
No caso do ALSK acima, vemos que o estoque já está em seu quinto dia após a reversão do martelo e o estoque ainda permanece em uma tendência de baixa. Portanto, o melhor potencial é que o preço volte para a mínima do martelo em 8,78 e, então, espere uma reversão muito forte.
Idealmente, seria desejável ver o nível 8,77 ligeiramente desvalorizado e, em seguida, ver a negociação de ações acima de 8,78 e manter uma posição acima de 8,78 nos dias seguintes. Se isso ocorrer, ele terá criado um sinal de compra de 2B porque o preço caiu sob o suporte e, em seguida, foi negociado de volta acima dele e retido dentro do intervalo.
B. Para martelos que se formam em fortes tendências de alta depois de pequenas consolidações ou depois que as porções da alça da taça e das alças estiverem quase completas.
Pode ser um pouco comum, tanto para os martelos normais como para os castiçais de martelo de cauda longa, formar-se perto do final do copo e manipular as formações. Eles podem ser sinais soberbos de que o estoque está pronto para sair. O seguimento da ação do preço após esses martelos tem um bom potencial para uma abertura maior no dia seguinte.
O ETF iShares Silver Trust (NYSE: SLV) foi um bom exemplo de um castiçal de martelo de cauda longa que se formou não apenas após uma forte tendência de alta, mas também no final de uma xícara e na formação de alças.
Neste caso, o (SLV) ficou com folga no dia seguinte e passou a funcionar mais alto por 3 ou 4 dias depois disso. Assim, com esse tipo de configuração de reversão de martelo, há uma chance maior de o estoque apresentar resultados positivos mais rapidamente e de maneira mais forte, devido à força da tendência de alta anterior.
Obviamente, esperar 3 dias de negociação após a reversão do martelo em SLV acima teria sido uma oportunidade perdida.
Então, na minha opinião, existem 5 resultados possíveis depois que um castiçal de reversão de martelo de cauda longa ocorre:
1. O estoque subirá no dia seguinte acima da altura do martelo e continuará mais alto, mesmo sem testar novamente a altura do martelo.
2. O estoque subirá no dia seguinte, mas começará a cair de novo no modo de retestar do alcance (suporte) alto do martelo e então desdobrar abaixo do alto (faixa de suporte), criando um sinal de venda de 2B.
3. No dia seguinte, o estoque abrirá dentro do corpo do martelo e iniciará um processo de consolidação e poderá iniciar uma tentativa de novo teste parcial do ponto baixo do martelo (especialmente para ações que estiveram em tendência baixa forte ou moderada). Então, depois de atingir o ponto baixo, o estoque encontra nova demanda e começa a negociar em uma nova tendência de alta.
4. No dia seguinte, a ação é negociada dentro do martelo e começa a descer e, em seguida, é negociada apenas um pouco abaixo do martelo, mas depois volta para dentro dessa baixa, criando um sinal de compra de 2B.
5. No dia seguinte, o estoque será negociado dentro do martelo e começará a descer e tentar um novo teste do martelo, mas continuará muito rápido abaixo dos martelos e não conseguirá sustentar, continuando a tendência de baixa.
Há claramente um leque de possibilidades após a ocorrência de um longo martelo de reversão da cauda. Uma coisa permanece clara: há uma forte confiança no julgamento de WHERE e em que contexto a reversão do martelo está ocorrendo. NÃO basta apenas identificar a reversão do martelo. Devemos tomá-lo no contexto de onde está ocorrendo e agir de acordo.
A coisa boa sobre reversões de castiçal de martelo é que eles podem ocorrer em mercados bull fortes ou durante as profundezas do declínio do mercado de urso e podem criar sinais e resultados semelhantes. A psicologia desses padrões é a mesma nos prazos mais curtos (1 a 10 dias úteis).
Acompanharei as ações da ALSK acima, em algum momento, para ver o que pode ser aprendido com essa reversão e, talvez, outras no futuro, ao tentar ajustar a interpretação de como lidar com esse potente sinal de reversão.
Então, minha abordagem inicial é a seguinte:
Etapa 1: Identifique um martelo de reversão de fundo de cauda longa em que a cauda inferior e a gama alta baixa são significativamente maiores do que qualquer intervalo anterior alto alto dos 30 dias de negociação anteriores. Etapa 2: Escreva o símbolo da ação em uma folha de papel e, em seguida, quantifique ONDE a reversão do martelo está localizada. Idealmente, não está em um congestionamento pesado. Idealmente, é isolado e o baixo se aproxima de um alcance de suporte. Se a ação estava em uma tendência anterior muito acentuada, então, anote a “tendência anterior muito íngreme” ao lado do símbolo e faça uma observação mental de que deve ser normalmente esperado que a ação inicie algum tipo de reteste da baixa do estoque. martelo nos dias vindouros. Se o estoque estava em uma tendência de alta muito acentuada, então escreva isso também. Se o estoque estava em uma modesta tendência de baixa de curto prazo, então escreva isso. De um modo geral, os martelos que se formam após tendências de baixa acentuadas ou prolongadas precisam de MAIS PACIÊNCIA e um pouco mais de ação de preço antes que um sinal de reversão possa ser esclarecido. Etapa 3: Se o próximo dia do martelo NÃO for uma lacuna, adote a mentalidade de esperar pelo menos 3 dias úteis para ver como o estoque quer reagir ao martelo de cauda longa. Estude-o com cuidado e observe na escala intra-dia para mais pistas. Tentativa de identificar em qual conjuntura qualificaria a transferência de ações de volta a uma forte tendência de alta usando linhas de tendência intra-cotidianas de curtíssimo prazo e o uso de configurações de sinal de compra 2B. Etapa 4: Se o estoque estava em uma tendência anterior forte ou acentuada e, no dia seguinte, após o martelo, o estoque subisse, espere de um a três dias úteis para ver se o estoque pode realizar um novo teste da parte superior do suporte do martelo e mantenha isso. Passo 5: Se o estoque estava em uma tendência anterior muito forte e depois o dia depois do martelo o estoque subiu, considere longo o estoque após a primeira meia hora de negociação e nenhum desejo aparente do estoque para preencher a lacuna de abertura . É claro que um stop loss protetor seria muito útil, talvez com uma certa porcentagem abaixo da mínima da abertura. Etapa 6: Tenha sempre em mente o preço ALTO da reversão do martelo e o preço BAIXO da reversão do martelo. Estes são os níveis chave onde a batalha vai ser vencida ou perdida. Eles são extremamente importantes para quantificar como o comércio evoluirá. Reversões de sinal de venda 2B e reversões de sinal de compra 2B podem ser um dos sinais mais importantes que saem da reversão do martelo, mas ambos têm muita paciência para identificar, em alguns casos, até 5 ou mais dias de negociação APÓS O MARCHA reversão ocorreu.
Então, esses são meus pensamentos iniciais sobre os castiçais de martelo de cauda longa. Mais para vir neste sinal super candelabro em posts futuros…

Preços de prata: uma estratégia de negociação de opção que lhe diz quando comprar.
Por Larry D. Spears, escritor colaborador, Money Morning & bull; 24 de maio de 2012.
Comece a conversa.
Como o relatório especial Money Morning da semana passada apontou, os fundamentos de longo prazo para os preços da prata são decididamente otimistas.
No entanto, no mercado volátil de hoje, escolher o momento certo para comprar prata é uma espécie de jogo de adivinhação.
Mas se você está familiarizado com as opções, pode deixá-las ser seu guia para aprender precisamente quando comprar.
E aqui está a melhor parte: essa estratégia de negociação de opções só lhe custará alguns dólares.
Ele funciona com qualquer opção em futuros de prata & # 8211; por exemplo, o contrato Comex padrão de 5.000 onças, avaliado recentemente em cerca de US $ 140.000 & # 8211; ou qualquer um dos fundos negociados em bolsa (ETFs) baseados em prata, muito mais acessíveis, sobre os quais as opções são negociadas.
Tirando o palpite dos preços de prata.
Para facilitar a explicação, vou basear nosso exemplo no ETF iShares Silver Trust (NYSEArca: SLV), com preço de US $ 27,34. Para fins de comparação, o preço de uma única ação SLV normalmente rastreia o preço de uma onça de prata, mas normalmente é de 75 a 80 centavos a menos.
Veja o que você faz:
COMPRE uma opção de compra fora do dinheiro com um preço de exercício de US $ 1,00 a US $ 1,50 acima do preço atual das ações subjacentes do SLV e uma data de vencimento de três a seis semanas. Neste caso, com o SLV em US $ 27,34, isso significaria comprar uma ligação de US $ 28,50 em junho, com preço de cerca de 44 centavos por ação, ou US $ 44 para o contrato total de 100 ações. Você também pode, simultaneamente, VENDER uma opção de venda fora do dinheiro com a mesma data de vencimento e um preço de exercício de um dólar ou mais abaixo do preço atual da ação SLV. Nesse caso, isso significaria vender a quantia de US $ 26,00 em junho, ao preço de cerca de 40 centavos, ou US $ 40 para o contrato completo.
O custo da posição combinada é, portanto, apenas 4 centavos, ou US $ 4 no total.
Para simplificar, estou usando opções únicas no exemplo. Na prática, você comprará e venderá um par de opções para cada 100 ações da SLV que deseja comprar, e o custo aumentará proporcionalmente.
Você também terá que lançar um depósito de margem para cobrir a venda da venda curta. Nesse caso, isso seria cerca de US $ 412 & # 8211; mas você conseguirá de volta a menos que o put seja exercitado e você consiga comprar o SLV a $ 26 por ação.
E o que você ganha por seus US $ 4?
Muito simplesmente, você obtém uma posição que elimina a adivinhação da decisão de comprar prata & # 8211; ou, neste caso, ações no ETF prata SLF & # 8211; e protege você contra a volatilidade limitada de curto prazo.
Entre hoje e 15 de junho, os preços das ações da SLV podem flutuar o quanto quiserem, entre US $ 26 por ação e US $ 28,50 por ação, e isso não afetará você de uma forma ou de outra.
Você pode apenas sentar e assistir calmamente, esperando por preços de prata & # 8211; e SLV & # 8211; para fazer um movimento mais decisivo.
Se isso acontecer, uma das duas coisas acontecerá:
O SLV sairá da faixa de negociação recente para cima, subindo acima de US $ 28,50 por ação. Você pode então exercitar a chamada e comprar as ações a esse preço & # 8211; independentemente de quão alto o preço do SLV pode ter se movido acima desse nível. (Alternativamente, você pode simplesmente vender a chamada pouco antes da expiração). O SLV falhará em sua próxima tentativa de rally, com o preço ficando mais baixo e caindo abaixo de $ 26,00 por ação. O put será assim exercido e você terá que comprar o SLV a esse preço & # 8211; uma barganha substancial sobre o que você pagaria se você meramente comprasse as ações hoje. (Novamente, se você preferir, você pode apenas comprar de volta o put pouco antes da expiração.)
De qualquer forma, você terá evitado muita angústia sobre quando comprar e se tomou a decisão certa.
Além disso, como mostra a Tabela 1, se os preços da prata subirem substancialmente, você obterá quase o mesmo lucro que teria se tivesse distribuído os US $ 2.738 para comprar as ações reais, em primeiro lugar. e seu retorno será muito maior.
Quebrando o comércio SLV.
Por exemplo, se SLV subiu para US $ 35, você ganharia US $ 766 em lucro, ou 28,0% nas ações.
Mas, na combinação de opções, seu lucro seria de US $ 646 (reduzido pelo valor fora do dinheiro da ligação e pelo custo do combo) & # 8211; um ganho incrível de 16.150% em seu custo de $ 4.
Mesmo que você conte o depósito de US $ 412 como parte do custo, o retorno ainda é de 155,2%.
Melhor ainda, se os preços da prata caírem e o SLV cair para menos de US $ 26,00 por ação, sua perda será de US $ 130 a menos do que se você tivesse comprado o próprio ETF & # 8211; simplesmente porque você evita todo o declínio de US $ 27,34 para US $ 26,00.
E, se a prata não for a lugar nenhum, você estará fora. sim, quatro dólares.
Como observado anteriormente, este jogo pode ser usado com qualquer número de opções no SLV ou nos outros ETFs ligados à prata que têm opções, bem como com as opções nos futuros Comex, embora os números & # 8211; custo, recompensa e risco & # 8211; será substancialmente maior com aqueles.
Esteja ciente também de que a seleção dos preços de exercício da opção deve envolver um pouco mais de análise do que as diretrizes genéricas oferecidas aqui.
Na realidade, se você planeja utilizar seriamente essa estratégia com o silver & # 8211; ou qualquer outro estoque ou commodity & # 8211; você deve primeiro examinar um gráfico técnico para o título subjacente, depois comprar chamadas com preços de exercício um pouco acima dos níveis primários de resistência e vender opções de venda com preços de exercício logo acima do principal suporte.
Dessa forma, você estará comprando a garantia subjacente apenas em uma fuga confirmada, ou em um ponto de barganha em que o preço provavelmente não será muito menor.
É por isso que passamos os últimos meses criando um guia exclusivo para investidores chamado "O Poder das Opções". Está pronto para você hoje. E pode ser a coisa mais importante que você leu a semana toda.
A melhor parte é que estamos dando a cada assinante de graça.
É um guia criado puramente como um serviço para nossos leitores. Espero que você goste. Para acessar seu guia gratuito de investidores, clique aqui. ]

Opções em ouro e prata ETFs.
O advento do fundo negociado em bolsa (ETF) deu início a uma nova era para os investidores. Antigamente, se um investidor queria uma carteira de ações de pequena capitalização ou ações de grande capitalização ou de valorização ou crescimento, a única opção era identificar uma cesta de ações que parecesse se encaixar nos critérios desejados e comprar tantas dessas ações. como o capital de uma pessoa permitiria. Da mesma forma, os indivíduos que desejavam negociar moedas e commodities físicas tinham pouca escolha a não ser se aventurar no mercado de futuros. Hoje, através da compra do próprio ETF, um investidor pode ganhar exposição a investimentos em uma ampla variedade de veículos de investimento e "estilos". De fato, uma vasta gama de produtos de commodities pode agora ser negociada com a mesma facilidade com que se compra ou vende uma ação individual.
Dois dos ETFs do mercado de metais mais negociados são o SPDR Gold Trust e o iShares Silver Trust (neste artigo, usaremos seus preços de 2008 a 2009 como exemplos). Ambos os ETFs são projetados para rastrear o preço do precioso fundo subjacente. metal em seus nomes. O GLD rastreia o preço do lingote de ouro (dividido por um fator de 10). SLV rastreia o preço real por onça de lingote de prata. Em outras palavras, se o lingote de ouro estiver sendo negociado a um preço à vista de US $ 800 a onça, podemos esperar que o GLD seja negociado a aproximadamente US $ 80 por ação, como aconteceu em 2008-2009.
Da mesma forma, se o lingote de prata estiver sendo negociado a US $ 12 a onça, podemos esperar que o SLV seja negociado a aproximadamente US $ 12 por ação. Assim, um investidor otimista que quisesse manter uma posição comprada em ouro poderia comprar 100 ações da GLD por US $ 8.000 (100 x US $ 80). Um investidor otimista que queria manter uma posição comprada em prata poderia comprar 100 ações da SLV por US $ 1.200 (100 x US $ 12). Para a maioria dos investidores, esse é um processo muito mais simples do que comprar o metal físico (que envolve custos adicionais de armazenamento e seguro) ou comprar contratos futuros. (Para saber mais, veja The Gold Showdown: ETFs versus futuros).
Um resumo rápido sobre opções em ETFs.
As estratégias de negociação de opções abrem uma ampla gama de possibilidades para os traders. As principais vantagens das opções de negociação é que isso pode permitir que um operador entre em uma posição de alta, baixa ou neutra (ou seja, posições que ganham dinheiro quando o título subjacente permanece em uma faixa de preço específica) dependendo das perspectivas de mercado de um determinado negociante. A negociação de opções também oferece aos operadores a oportunidade de especular sobre a direção do preço por uma fração do custo de comprar o título subjacente em si. (Para obter informações sobre opções, consulte nossos Tutoriais Básicos de Opções.)
O principal risco associado à compra de opções de compra ou venda é que elas têm uma vida útil limitada e uma data de vencimento, após as quais elas deixam de existir. Se a garantia subjacente não se mover na direção antecipada antes da expiração da opção, é possível que uma opção que você adquiriu possa expirar sem valor ou a estratégia que você está usando possa ficar sem tempo para atingir seu objetivo.
Jogando uma ascensão no preço do ouro usando opções de chamada.
O jogo mais direto para aproveitar uma queda no preço da SLV seria simplesmente vender 100 ações da SLV por US $ 12,77 por ação. No entanto, isso envolveria colocar e manter a quantia necessária de margem de lucro e também exporia um comerciante a um risco ilimitado se a prata disparasse subitamente. Uma alternativa menos dispendiosa e menos arriscada seria comprar uma opção de venda no dinheiro. A Figura 5 mostra que, no momento da decomposição do preço do SLV, a opção de venda de 13 de julho estava sendo negociada a US $ 1,75 por contrato. Como cada contrato vale 100 ações do título subjacente, um comerciante pagaria um "prêmio" de US $ 175 para comprar uma opção de venda em 13 de julho.
No momento da compra, essa opção tem 130 dias restantes até o vencimento. Assim, ao gastar US $ 175 para comprar essa opção, o comprador tem o direito de vender 100 ações da SLV a US $ 13 por ação a qualquer momento durante os próximos 130 dias, independentemente de quão longe o SLV pode cair. A Figura 6 exibe as curvas de risco para essa negociação.
O preço de equilíbrio para este negócio é igual ao preço de exercício mais o prêmio pago. Portanto, para este negócio, o preço de equilíbrio é igual a US $ 93,10 (preço de exercício de US $ 88 mais US $ 5,10 de prêmio). Em outras palavras, se essa negociação for mantida até o vencimento e o GLD estiver abaixo de US $ 93,10, essa negociação perderá dinheiro. Se o GLD estiver acima de US $ 93,10, esse negócio será lucrativo. Mas lembre-se, o comércio não precisa ser mantido até a expiração. Um comerciante poderia simplesmente vender a opção se ela aumentasse de preço em vez de exercê-la e comprar as ações subjacentes.
Jogando um declínio no preço da prata usando opções de venda.
O jogo mais direto para aproveitar uma queda no preço da SLV seria simplesmente vender 100 ações da SLV por US $ 12,77 por ação. No entanto, isso envolveria colocar e manter a quantia necessária de margem de lucro e também exporia um comerciante a um risco ilimitado se a prata disparasse subitamente. Uma alternativa menos dispendiosa e menos arriscada seria comprar uma opção de venda no dinheiro. A Figura 5 mostra que, no momento da decomposição do preço do SLV, a opção de venda de 13 de julho estava sendo negociada a US $ 1,75 por contrato. Como cada contrato vale 100 ações do título subjacente, um comerciante pagaria um prêmio de US $ 175 para comprar uma opção de venda em 13 de julho. Este prémio representa o montante máximo que o negociante da opção iria arriscar no negócio.
No momento da compra, esta opção tem 130 dias restantes até a expiração. Assim, ao gastar US $ 175 para comprar essa opção, o comprador tem o direito de vender 100 ações da SLV a um preço de US $ 13 por ação a qualquer momento durante os próximos 130 dias, independentemente de quanto a SLV possa cair nesse período. A Figura 6 exibe as curvas de risco para essa negociação.
O preço de equilíbrio para uma negociação longa é igual ao preço de exercício menos o prêmio pago (neste caso $ 11,25 ou um preço de exercício de $ 13 menos $ 1,75 de prêmio). Se essa negociação for mantida até o vencimento e a VLR estiver acima de US $ 11,25, essa transação vai perder dinheiro. Se ela ficar abaixo de US $ 11,25, essa transação será lucrativa. (Para ver as vendas a descoberto, consulte Como encontrar candidatos com análise técnica.)