Opções Profit Calculator.
Opções Profit Calculator fornece uma maneira indevida de visualizar as estratégias de retorno e lucro / perda de stock options.
Para começar, selecione uma estratégia de negociação de opções.
Melhorias de saída. Gráficos de linhas multicoloridas para distinguir datas com mais facilidade; 'Desembolso inicial' agora denominado 'Custo de entrada'; Pequenos ajustes para visualizar a tabela.
Estratégias personalizadas. Crie cálculos com até seis pernas. FAQ / seção de ajuda adicionada. Site para dispositivos móveis aprimorado. Por favor relate quaisquer problemas. Compartilhe seus cálculos no facebook e twitter ou com links curtos em fóruns, e-mail ou qualquer outro lugar. Agora suporta. DJX,.SPX,.RUT e mais. Outra fonte de dados de opções foi adicionada para auxiliar na localização de opções em índices. Escolha o intervalo de preços da tabela clicando no link "Mais opções de saída" no botão "Calcular".
Calculadora de opções de índices de ações
O valor teórico de uma opção é afetado por uma série de fatores, tais como o preço do estoque subjacente / nível de índice, preço de exercício, volatilidade, taxa de juros, dividendo e prazo até o vencimento.
A volatilidade implícita (IV) é calculada a partir do último preço negociado da série de opções selecionada. Se não houver negociação de opções de compra e venda durante o dia, a IV do último dia de negociação será recuperada.
* Informações sobre juros e dividendos são fornecidas pela Reuters. As informações de dividendos incluem valores reais e de previsão.
^ Estilo de exercício de opções de ações listadas no HKEX é o estilo americano. O modelo binomial é usado para avaliar a opção de estilo americano.
Calculadora de opções de índices de ações
A opção calculadora é melhor visualizada em uma resolução de tela mínima de 800 por 600 pixels. Se você não conseguir visualizar a calculadora inteira na tela, a resolução da tela será definida como 640 por 480 pixels.
Não há necessidade de procurar por todos os parâmetros de entrada de opção apropriados com a Calculadora de Opções da IVolatility. Isso porque a IVolatilidade aliviou você desse fardo ao simplificar o processo de entrada. O que fizemos foi projetar a calculadora para que todos os valores de entrada necessários para precificar uma opção sejam determinados antecipadamente em nosso banco de dados exaustivo e, em seguida, aparecer na sua tela sempre que você digitar o estoque ou opção individual de sua escolha e clicar em "botão. Uma vez que o botão "GO" é clicado, a Calculadora de Opções simplesmente toca no extenso banco de dados de opções da IVolatility e então conecta o preço apropriado da ação, taxa de juros, dividendos (se houver) e seu cronograma de pagamento para aquela ação ou opção em particular. Se um estoque é chamado, ele automaticamente exibe o mês da opção que está mais próximo da expiração e a série (p / c), que é a mais próxima do dinheiro.
Para substituir um valor ou fazer uma alteração, você pode (1) destacar o valor e, em seguida, digitar o novo valor, (2) clicar na caixa suspensa e fazer uma escolha ou (3) clicar nas setas de incremento e alternar para o valor apropriado.
Depois de ter um símbolo, você pode usá-lo para ver o preço da ação e o mais próximo de expirar as opções de dinheiro. Por exemplo, digite MSFT e clique no botão "Ir!", Escolhendo "Símbolo de Estoque ou Símbolo de Índice" no menu suspenso. A opção nas proximidades do dinheiro para a Microsoft irá aparecer.
A próxima opção de precificação de opções que você precisa fazer é se precificar a opção como uma opção do tipo Estilo Americano ou Estilo Europeu. Aqui está a diferença entre os dois.
O preço apresentado é o preço de fechamento da noite passada. Se você quiser alterá-lo para o preço atual ou qualquer outro preço, insira o preço desejado. Observe que o preço deve ser inserido no formato decimal (ou seja, 105,25)
O preço de exercício da opção mostrada pode ser alterado. O padrão é a greve no dinheiro. As setas para cima e para baixo à direita da caixa STRIKE podem ser usadas para mover o preço de exercício em incrementos especificados. Para greves abaixo de US $ 50, o incremento é de 2,5 pontos. Para greves acima de US $ 50 e abaixo de US $ 200, o intervalo é de 5 pontos. Para greves acima de US $ 200, o intervalo é de 10 pontos. Você também pode substituir manualmente o preço de greve com qualquer greve que você deseja.
Escolha o mês de vencimento (o sistema calcula automaticamente o número de dias até a expiração) ou altere o número de dias para expiração para qualquer número que você escolher. O valor padrão é o mês de vencimento atual e pode ser alterado alternando as setas para cima ou para baixo à direita da caixa.
O valor padrão é derivado automaticamente do banco de dados. No entanto, a Volatilidade padrão é derivada da Volatilidade implícita da última noite para aquela série de opções de venda e compra em particular. Você pode alterar a Volatilidade inserindo qualquer outro valor que desejar. Veja a seção Definições para uma discussão mais completa sobre Volatilidade e como esse número é determinado.
O valor padrão é derivado automaticamente do banco de dados. No entanto, a taxa de juros sem risco de default é derivada do mercado de tesouraria da noite anterior e é a taxa equivalente ao prazo de vencimento da opção. Você pode alterar a taxa de juros inserindo qualquer outro valor que desejar.
Dependendo se uma ação paga um dividendo ou não, esta seção pode ou não conter dados. Se houver dados dentro dos campos, você poderá alterá-los simplesmente adicionando o valor do dividendo e quando eles serão pagos nos campos. A Calculadora de Opções irá, então, precificar as opções de acordo. Não use um sinal de dólar para o valor do dividendo.
Agora você está pronto para calcular a chamada e colocar os preços para essa opção. Podemos verificar que você entende como fazer alterações em todas as entradas fazendo uma última alteração. Lembre-se de que o sistema atualiza automaticamente a diferença entre a data de hoje e a expiração da opção. Para ultrapassar esse recurso automático, vamos digitar 35 nos dias para o campo de expiração. Desta forma, estaremos todos precificando esta opção com os mesmos parâmetros. Depois de fazer isso, clique no botão "CALCULAR" e o preço da opção será calculado a partir de todos os valores usados acima. O preço que você deve obter se tiver feito os ajustes acima é 5.8473 para as chamadas e 10.0017 para as opções de venda.
Ao manter constantes todas as variáveis no modelo de precificação de opções, exceto Volatility, o usuário pode inserir preços alternativos para uma opção de compra ou uma opção de venda para ver o que a volatilidade deve ser usada para criar esse preço de opções. Essa volatilidade é chamada de volatilidade implícita - consulte DEFINIÇÕES.
CHAMADA Uma opção em que o titular tem o direito, mas não a obrigação, de comprar o título subjacente a um preço de exercício específico por um tempo limitado.
DIAS A SEREM EXPIRADOS O número de dias restantes na vida de uma opção antes que ela expire e se torne inútil ou seja exercido e iguala seu valor intrínseco.
OPÇÃO DE ESTILO EUROPEU Um put ou call que pode ser exercido somente na data de vencimento. Uma série de opções de estilo europeu foram introduzidas nos últimos anos, particularmente no índice de ações e opções de moeda. Uma das mais notáveis opções de estilo europeu é o S & amp; P 500 Index (SPX).
EXPIRAÇÃO A data em que a opção expira ou se torna inválida. A data de vencimento das opções de ações listadas é o sábado após a terceira sexta-feira do mês de vencimento. Um detentor de opções que pretenda exercer uma opção por vencimento deve dar instruções de exercício para sua corretora antes do horário limite da empresa para aceitar as instruções do exercício no último dia de negociação antes da expiração.
OS GREGOS Uma letra grega designa a sensibilidade de uma opção a certos tipos de movimentos. Exemplos incluem Delta, Gama, Theta, Vega, Rho e Alpha - todos identificados pela ortografia do idioma inglês de suas respectivas letras gregas.
DELTA O valor do preço de uma opção será alterado para uma alteração correspondente de um ponto no preço do título subjacente.
GAMMA A mudança no delta dividida pela variação do dólar no preço do preço do título subjacente. É a medida da taxa de mudança em um preço de opções em relação ao preço subjacente.
THETA Uma medida de quanto o preço de uma opção se deteriora ao longo do tempo com o preço do título subjacente e a volatilidade implícita permanecendo inalterada.
VEGA A medida de alteração no preço de uma opção em resposta a uma alteração de ponto percentual na Volatilidade.
RHO Uma medida de mudança em um preço de opções em resposta a uma alteração percentual na taxa de juros livre de risco.
ALPHA ALFA é uma relação de Gama sobre Theta. Assim, Alpha indica o valor relativo de possuir gama em relação ao nível atual de theta. O Alpha foi descrito como uma medida "estrita para o seu dinheiro". É uma medida que permite a comparação de várias opções diferentes com base em quanto custam diariamente a possuir (Theta diário) contra o potencial retorno derivado gama (lucros do movimento) de possuí-los. Quanto maior o valor absoluto de Alpha, mais potencial para lucros existe contra a perda de Theta para posições longas. O inverso é verdadeiro para posições curtas.
VOLATILIDADE IMPLÍCITA O valor de Volatilidade que a opção compradores e vendedores parece aceitar do preço de mercado da opção. Ele é obtido conectando o preço da opção atual a um modelo de precificação de opções e descobrindo essa Volatilidade desconhecida em uma base iterativa.
TAXA DE JUROS O custo de usar dinheiro como determinado a uma taxa por período de tempo, geralmente um ano (ou seja, taxa anual de juros). Os compradores e vendedores de opções normalmente acompanham a taxa de juros livre de risco dos títulos do Tesouro dos EUA.
PUT Uma opção em que o titular tem o direito, mas não a obrigação de vender o título subjacente a um preço de exercício específico por um tempo limitado.
PREÇO DE ATAQUE O preço pelo qual o título ou índice subjacente a uma opção pode ser comprado (para uma opção de compra) ou vendido (por uma opção de venda) durante a vida útil de uma opção. Também conhecido como "preço de exercício".
PREÇO SUBJACENTE Estoque / Índice - O preço atual da ação ou valor do índice que é objeto de uma opção.
VOLATILIDADE Uma medida do valor pelo qual um título subjacente pode tender a flutuar em um determinado período de tempo. Geralmente medido pela variação ou desvio padrão anualizado das alterações de preço diárias em um título. Diz-se ser alto se o preço mudar drasticamente em um curto período de tempo. A volatilidade é um dos elementos mais importantes na avaliação de uma opção, porque é geralmente a única variável de avaliação não conhecida com certeza antecipadamente. Topo.
Calculadora rápida para opções de ações.
Se eu exercitasse hoje, quanto dinheiro levaria para casa após os impostos?
Quais valerão minhas opções se o preço das ações da minha empresa mudar? Veja seu ganho, impostos devidos e receita líquida com esta calculadora.
Maximize seus ganhos com compensação de ações e evite erros! Ótimo conteúdo e ferramentas premiadas!
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Direitos autorais & copy; 2000-2018 myStockPlan, Inc. myStockOptions é uma marca registrada federalmente.
Entre em contato com editores @ mystockoptions para obter informações sobre licenciamento.
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As opções permitem que os investidores tenham o direito de comprar ou vender uma ação a um determinado preço. Embora sejam os veículos de investimento mais arriscados disponíveis, com o potencial de perder todo o seu capital, eles podem proporcionar grandes retornos em pequenos investimentos. Uma opção para comprar uma ação a um determinado preço é uma "chamada", enquanto uma opção para vender uma ação a um determinado preço é uma "colocar". O preço especificado é o & quot; preço de exercício & quot ;. As opções expiram na terceira sexta-feira de cada mês. Neste momento, o dono da opção pode exercer o direito da opção ou ela expirará sem valor. As pessoas investem em opções para obter o direito subjacente ou especulam sobre o valor da opção aumentar antes que a opção expire. O valor da opção depende do preço do estoque subjacente, do tempo restante antes da expiração e da psicologia do mercado. O & quot; valor intrínseco & quot; da opção é a diferença de preço entre o preço de exercício e o preço da ação subjacente. Uma opção para comprar uma ação a US $ 40 quando a ação estiver sendo negociada a US $ 45 teria um valor de preço intrínseco de US $ 5. O & quot; premium & quot; da opção é o preço acima de seu valor intrínseco. O prêmio está diretamente relacionado ao tempo restante antes da expiração. Uma opção vale mais com muito tempo antes do vencimento, e seu prêmio diminui à medida que a data de vencimento da opção se aproxima. A psicologia do mercado também pode aumentar o prêmio de uma opção. As ações com sentimento otimista podem ter prêmios mais altos nas opções de compra a qualquer preço acima do preço atual da ação. Os prêmios são um valor impulsionado pelo mercado.
O risco significativo de opções é que elas podem se tornar inúteis se expirarem "fora do dinheiro". Uma opção para comprar uma ação a US $ 50, quando a ação estiver sendo negociada a US $ 45, não terá valor no vencimento. Todo o investimento inicial pode ser perdido.
A Calculadora de Lucro das Opções é baseada apenas no valor intrínseco da opção. Não leva em conta os custos do prêmio, já que o prêmio é determinado pelas pessoas do mercado. O lucro é baseado em uma pessoa que compra uma opção a preço baixo e a vende a um preço maior antes que a opção expire. As opções são vendidas em contratos, com cada contrato representando 100 opções. Veja como funciona o Analisador de Lucro de Opções. Esta calculadora pode calcular para puts e calls. Para calcular os lucros de uma opção de compra, coloque um preço de ação maior do que o preço de exercício. Para calcular os lucros de uma opção de venda, coloque um preço de ação menor do que o preço de exercício.
Coloca aumento de valor à medida que o preço das ações desce. As chamadas aumentam em valor à medida que o preço das ações sobe.
Valores de Entrada = Preço da Opção Pago, Preço de Exercício, Contratos, Preço da Ação Esperada.
Lucro = ((Estoque esperado - Preço de exercício) * Contratos * 100) - (Preço da opção pago * Contratos * 100)
Valor intrínseco da chamada = preço da ação - preço de exercício.
Coloque valor intrínseco = preço de exercício - preço da ação.
Retorno de capital - calcula o número de ações disponíveis para compra e o lucro possível com base em dinheiro, preço de compra e preço de venda.
A opção calculadora é melhor visualizada em uma resolução de tela mínima de 800 por 600 pixels. Se você não conseguir visualizar a calculadora inteira na tela, a resolução da tela será definida como 640 por 480 pixels.
Não há necessidade de procurar por todos os parâmetros de entrada de opção apropriados com a Calculadora de Opções da IVolatility. Isso porque a IVolatilidade aliviou você desse fardo ao simplificar o processo de entrada. O que fizemos foi projetar a calculadora para que todos os valores de entrada necessários para precificar uma opção sejam determinados antecipadamente em nosso banco de dados exaustivo e, em seguida, aparecer na sua tela sempre que você digitar o estoque ou opção individual de sua escolha e clicar em "botão. Uma vez que o botão "GO" é clicado, a Calculadora de Opções simplesmente toca no extenso banco de dados de opções da IVolatility e então conecta o preço apropriado da ação, taxa de juros, dividendos (se houver) e seu cronograma de pagamento para aquela ação ou opção em particular. Se um estoque é chamado, ele automaticamente exibe o mês da opção que está mais próximo da expiração e a série (p / c), que é a mais próxima do dinheiro.
Para substituir um valor ou fazer uma alteração, você pode (1) destacar o valor e, em seguida, digitar o novo valor, (2) clicar na caixa suspensa e fazer uma escolha ou (3) clicar nas setas de incremento e alternar para o valor apropriado.
Depois de ter um símbolo, você pode usá-lo para ver o preço da ação e o mais próximo de expirar as opções de dinheiro. Por exemplo, digite MSFT e clique no botão "Ir!", Escolhendo "Símbolo de Estoque ou Símbolo de Índice" no menu suspenso. A opção nas proximidades do dinheiro para a Microsoft irá aparecer.
A próxima opção de precificação de opções que você precisa fazer é se precificar a opção como uma opção do tipo Estilo Americano ou Estilo Europeu. Aqui está a diferença entre os dois.
O preço apresentado é o preço de fechamento da noite passada. Se você quiser alterá-lo para o preço atual ou qualquer outro preço, insira o preço desejado. Observe que o preço deve ser inserido no formato decimal (ou seja, 105,25)
O preço de exercício da opção mostrada pode ser alterado. O padrão é a greve no dinheiro. As setas para cima e para baixo à direita da caixa STRIKE podem ser usadas para mover o preço de exercício em incrementos especificados. Para greves abaixo de US $ 50, o incremento é de 2,5 pontos. Para greves acima de US $ 50 e abaixo de US $ 200, o intervalo é de 5 pontos. Para greves acima de US $ 200, o intervalo é de 10 pontos. Você também pode substituir manualmente o preço de greve com qualquer greve que você deseja.
Escolha o mês de vencimento (o sistema calcula automaticamente o número de dias até a expiração) ou altere o número de dias para expiração para qualquer número que você escolher. O valor padrão é o mês de vencimento atual e pode ser alterado alternando as setas para cima ou para baixo à direita da caixa.
O valor padrão é derivado automaticamente do banco de dados. No entanto, a Volatilidade padrão é derivada da Volatilidade implícita da última noite para aquela série de opções de venda e compra em particular. Você pode alterar a Volatilidade inserindo qualquer outro valor que desejar. Veja a seção Definições para uma discussão mais completa sobre Volatilidade e como esse número é determinado.
O valor padrão é derivado automaticamente do banco de dados. No entanto, a taxa de juros sem risco de default é derivada do mercado de tesouraria da noite anterior e é a taxa equivalente ao prazo de vencimento da opção. Você pode alterar a taxa de juros inserindo qualquer outro valor que desejar.
Dependendo se uma ação paga um dividendo ou não, esta seção pode ou não conter dados. Se houver dados dentro dos campos, você poderá alterá-los simplesmente adicionando o valor do dividendo e quando eles serão pagos nos campos. A Calculadora de Opções irá, então, precificar as opções de acordo. Não use um sinal de dólar para o valor do dividendo.
Agora você está pronto para calcular a chamada e colocar os preços para essa opção. Podemos verificar que você entende como fazer alterações em todas as entradas fazendo uma última alteração. Lembre-se de que o sistema atualiza automaticamente a diferença entre a data de hoje e a expiração da opção. Para ultrapassar esse recurso automático, vamos digitar 35 nos dias para o campo de expiração. Desta forma, estaremos todos precificando esta opção com os mesmos parâmetros. Depois de fazer isso, clique no botão "CALCULAR" e o preço da opção será calculado a partir de todos os valores usados acima. O preço que você deve obter se tiver feito os ajustes acima é 5.8473 para as chamadas e 10.0017 para as opções de venda.
Ao manter constantes todas as variáveis no modelo de precificação de opções, exceto Volatility, o usuário pode inserir preços alternativos para uma opção de compra ou uma opção de venda para ver o que a volatilidade deve ser usada para criar esse preço de opções. Essa volatilidade é chamada de volatilidade implícita - consulte DEFINIÇÕES.
CHAMADA Uma opção em que o titular tem o direito, mas não a obrigação, de comprar o título subjacente a um preço de exercício específico por um tempo limitado.
DIAS A SEREM EXPIRADOS O número de dias restantes na vida de uma opção antes que ela expire e se torne inútil ou seja exercido e iguala seu valor intrínseco.
OPÇÃO DE ESTILO EUROPEU Um put ou call que pode ser exercido somente na data de vencimento. Uma série de opções de estilo europeu foram introduzidas nos últimos anos, particularmente no índice de ações e opções de moeda. Uma das mais notáveis opções de estilo europeu é o S & amp; P 500 Index (SPX).
EXPIRAÇÃO A data em que a opção expira ou se torna inválida. A data de vencimento das opções de ações listadas é o sábado após a terceira sexta-feira do mês de vencimento. Um detentor de opções que pretenda exercer uma opção por vencimento deve dar instruções de exercício para sua corretora antes do horário limite da empresa para aceitar as instruções do exercício no último dia de negociação antes da expiração.
OS GREGOS Uma letra grega designa a sensibilidade de uma opção a certos tipos de movimentos. Exemplos incluem Delta, Gama, Theta, Vega, Rho e Alpha - todos identificados pela ortografia do idioma inglês de suas respectivas letras gregas.
DELTA O valor do preço de uma opção será alterado para uma alteração correspondente de um ponto no preço do título subjacente.
GAMMA A mudança no delta dividida pela variação do dólar no preço do preço do título subjacente. É a medida da taxa de mudança em um preço de opções em relação ao preço subjacente.
THETA Uma medida de quanto o preço de uma opção se deteriora ao longo do tempo com o preço do título subjacente e a volatilidade implícita permanecendo inalterada.
VEGA A medida de alteração no preço de uma opção em resposta a uma alteração de ponto percentual na Volatilidade.
RHO Uma medida de mudança em um preço de opções em resposta a uma alteração percentual na taxa de juros livre de risco.
ALPHA ALFA é uma relação de Gama sobre Theta. Assim, Alpha indica o valor relativo de possuir gama em relação ao nível atual de theta. O Alpha foi descrito como uma medida "estrita para o seu dinheiro". É uma medida que permite a comparação de várias opções diferentes com base em quanto custam diariamente a possuir (Theta diário) contra o potencial retorno derivado gama (lucros do movimento) de possuí-los. Quanto maior o valor absoluto de Alpha, mais potencial para lucros existe contra a perda de Theta para posições longas. O inverso é verdadeiro para posições curtas.
VOLATILIDADE IMPLÍCITA O valor de Volatilidade que a opção compradores e vendedores parece aceitar do preço de mercado da opção. Ele é obtido conectando o preço da opção atual a um modelo de precificação de opções e descobrindo essa Volatilidade desconhecida em uma base iterativa.
TAXA DE JUROS O custo de usar dinheiro como determinado a uma taxa por período de tempo, geralmente um ano (ou seja, taxa anual de juros). Os compradores e vendedores de opções normalmente acompanham a taxa de juros livre de risco dos títulos do Tesouro dos EUA.
PUT Uma opção em que o titular tem o direito, mas não a obrigação de vender o título subjacente a um preço de exercício específico por um tempo limitado.
PREÇO DE ATAQUE O preço pelo qual o título ou índice subjacente a uma opção pode ser comprado (para uma opção de compra) ou vendido (por uma opção de venda) durante a vida útil de uma opção. Também conhecido como "preço de exercício".
PREÇO SUBJACENTE Estoque / Índice - O preço atual da ação ou valor do índice que é objeto de uma opção.
VOLATILIDADE Uma medida do valor pelo qual um título subjacente pode tender a flutuar em um determinado período de tempo. Geralmente medido pela variação ou desvio padrão anualizado das alterações de preço diárias em um título. Diz-se ser alto se o preço mudar drasticamente em um curto período de tempo. A volatilidade é um dos elementos mais importantes na avaliação de uma opção, porque é geralmente a única variável de avaliação não conhecida com certeza antecipadamente. Topo.
Calculadora rápida para opções de ações.
Se eu exercitasse hoje, quanto dinheiro levaria para casa após os impostos?
Quais valerão minhas opções se o preço das ações da minha empresa mudar? Veja seu ganho, impostos devidos e receita líquida com esta calculadora.
Maximize seus ganhos com compensação de ações e evite erros! Ótimo conteúdo e ferramentas premiadas!
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Questões ou Comentários? Suporte por email ou ligue para (617) 734-1979.
Boletim de Notícias.
O conteúdo é fornecido como um recurso educativo. myStockOptions não será responsável por quaisquer erros ou atrasos no conteúdo, ou quaisquer ações tomadas com base nele.
Direitos autorais & copy; 2000-2018 myStockPlan, Inc. myStockOptions é uma marca registrada federalmente.
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As opções permitem que os investidores tenham o direito de comprar ou vender uma ação a um determinado preço. Embora sejam os veículos de investimento mais arriscados disponíveis, com o potencial de perder todo o seu capital, eles podem proporcionar grandes retornos em pequenos investimentos. Uma opção para comprar uma ação a um determinado preço é uma "chamada", enquanto uma opção para vender uma ação a um determinado preço é uma "colocar". O preço especificado é o & quot; preço de exercício & quot ;. As opções expiram na terceira sexta-feira de cada mês. Neste momento, o dono da opção pode exercer o direito da opção ou ela expirará sem valor. As pessoas investem em opções para obter o direito subjacente ou especulam sobre o valor da opção aumentar antes que a opção expire. O valor da opção depende do preço do estoque subjacente, do tempo restante antes da expiração e da psicologia do mercado. O & quot; valor intrínseco & quot; da opção é a diferença de preço entre o preço de exercício e o preço da ação subjacente. Uma opção para comprar uma ação a US $ 40 quando a ação estiver sendo negociada a US $ 45 teria um valor de preço intrínseco de US $ 5. O & quot; premium & quot; da opção é o preço acima de seu valor intrínseco. O prêmio está diretamente relacionado ao tempo restante antes da expiração. Uma opção vale mais com muito tempo antes do vencimento, e seu prêmio diminui à medida que a data de vencimento da opção se aproxima. A psicologia do mercado também pode aumentar o prêmio de uma opção. As ações com sentimento otimista podem ter prêmios mais altos nas opções de compra a qualquer preço acima do preço atual da ação. Os prêmios são um valor impulsionado pelo mercado.
O risco significativo de opções é que elas podem se tornar inúteis se expirarem "fora do dinheiro". Uma opção para comprar uma ação a US $ 50, quando a ação estiver sendo negociada a US $ 45, não terá valor no vencimento. Todo o investimento inicial pode ser perdido.
A Calculadora de Lucro das Opções é baseada apenas no valor intrínseco da opção. Não leva em conta os custos do prêmio, já que o prêmio é determinado pelas pessoas do mercado. O lucro é baseado em uma pessoa que compra uma opção a preço baixo e a vende a um preço maior antes que a opção expire. As opções são vendidas em contratos, com cada contrato representando 100 opções. Veja como funciona o Analisador de Lucro de Opções. Esta calculadora pode calcular para puts e calls. Para calcular os lucros de uma opção de compra, coloque um preço de ação maior do que o preço de exercício. Para calcular os lucros de uma opção de venda, coloque um preço de ação menor do que o preço de exercício.
Coloca aumento de valor à medida que o preço das ações desce. As chamadas aumentam em valor à medida que o preço das ações sobe.
Valores de Entrada = Preço da Opção Pago, Preço de Exercício, Contratos, Preço da Ação Esperada.
Lucro = ((Estoque esperado - Preço de exercício) * Contratos * 100) - (Preço da opção pago * Contratos * 100)
Valor intrínseco da chamada = preço da ação - preço de exercício.
Coloque valor intrínseco = preço de exercício - preço da ação.
Retorno de capital - calcula o número de ações disponíveis para compra e o lucro possível com base em dinheiro, preço de compra e preço de venda.
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